Ali-Ebrahim-Nejad-Photo2

سخنرانی علی ابراهیم نژاد

علی ابراهیم نژاد

چكيده سخنرانی

I investigate the relation between fundamental idiosyncratic volatility and stock returns idiosyncratic volatility using data from 56 countries over 1980‐2014. I find a strong positive relation between fundamental idiosyncratic volatility and idiosyncratic volatility of returns. This association, however, seems to be entirely driven by the developed economies and I find no effect in the emerging markets. Specifically, fundamental idiosyncratic volatility does not lead to more idiosyncratic return volatility in countries with poor legal institutions and weak shareholder protection laws.

سوابق سخنران

علی ابراهیم نژاد دانشجوی سال آخر دکترا در رشته مدیریت مالی در کالج بوستون است. او مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه کویینز کانادا در سال 2010 اخذ کرده است. زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه علی شامل سرمایه گذاری، بازارهای سرمایه بین المللی، مدیریت ریسک و ارزش در معرض خطر است. پیشینه کاری او شامل:

تحلیلگر سهام در Turquoise Partners در تهران

تحلیلگر ریسک اعتباری در SABIC-Europe Petrochemical Co در هلند

تحلیلگر و عضو تیم پروژه درJohn Hancock Financial Services Inc در نیویورک

تحلیلگر علمی در SeaQuation در هلند است.

همچنین سابقه تدریس در رشته مدیریت مالی و سرمایه گذاری در کالج بوستون و دانشکده کویینز دارد.

او همچنین سالها دستیار تحقیق در موضوعات مالی، اقتصادی و حسابداری در کالج بوستون، دانشکده اقتصاد هلسینکی و دانشکده کویینز  بوده است.